PT Equityworld Futures - 34 bank terbesar AS memiliki semua dibersihkan tahap pertama tahunan stress test, menunjukkan mereka akan mampu mempertahankan modal yang cukup dalam resesi ekstrim untuk memenuhi persyaratan peraturan, Federal Reserve mengatakan pada hari kamis.
Meskipun bank-bank, termasuk nama-nama rumah tangga seperti JPMorgan Chase & Co dan Bank of America Corp, akan menderita $383 miliar dalam kerugian pinjaman di the Fed yang paling parah skenario, tingkat tinggi-kualitas modal akan jauh lebih tinggi dari ambang batas yang regulator permintaan, dan perbaikan atas tingkat tahun lalu. Baca: Equity World Surabaya : Harga Emas Didukung Ketegangan Geopolitik Namun Dalam Tekanan Bank-Bank Sentral "Hasil tahun ini menunjukkan bahwa, bahkan selama resesi yang parah, kami bank-bank besar akan tetap dikapitalisasi dengan baik," kata Gubernur the Fed Jerome Powell, yang memimpin peraturan perbankan untuk bank sentral. "Hal ini akan memungkinkan mereka untuk meminjamkan seluruh siklus ekonomi, dan dukungan rumah tangga dan bisnis saat-saat yang sulit." The Fed diperkenalkan tes stres di bangun dari krisis keuangan untuk memastikan kesehatan industri perbankan, dan kemampuan untuk meminjamkan dianggap penting bagi kesehatan perekonomian. Sejak tes pertama dilakukan pada tahun 2009, bank-bank besar telah melihat kerugian abate, portofolio pinjaman dan meningkatkan keuntungan tumbuh. Bank-bank yang sekarang menjalani ujian juga telah memperkuat neraca mereka dengan menambahkan lebih dari $750 miliar di top-notch modal, kata the Fed. Bank dan investor telah berharap perbaikan akan mendorong the Fed untuk memungkinkan mereka untuk menggunakan lebih banyak modal untuk buyback saham dan dividen, terutama sebagai Truf administrasi yang mencari untuk bersantai peraturan keuangan. Wall Street analis dan kelompok perdagangan dengan cepat bersorak hasil pada hari kamis, mengatakan regulator harus merasa nyaman pelonggaran tangguh aturan diberlakukan sejak krisis keuangan. "Kita lihat hari ini...hasil tes stres sebagai positif untuk Trump administrasi upaya deregulasi perbankan," kata Jaret Seiberg, kebijakan analis Cowen & Co. Rob Nichols, presiden dan chief executive officer dari American Bankers Association, mengatakan the Fed harus mempertimbangkan sejumlah rekomendasi baru-baru ini ditetapkan oleh Departemen Keuangan, termasuk membuat stres tes lebih transparan dan kurang sering. "Ini dasar yang kuat, fokus sekarang beralih ke apa yang dapat dilakukan untuk membantu bank-bank AS mendorong pertumbuhan ekonomi lebih jauh," katanya. MENUNGGU BAGIAN DUA Kamis ini hasil pertama dari dua bagian ujian. Hal ini menunjukkan apakah bank akan memenuhi persyaratan minimum di bawah Fed metodologi, dengan menggunakan bahan-bahan yang mereka diserahkan. Bagian kedua dari tes, yang akan dirilis pada hari rabu, akan menunjukkan apakah the Fed menyetujui atau menolak modal bank rencana. Bank-bank sekarang memiliki kesempatan untuk kembali rencana tersebut jika mereka menemukan mereka memiliki proyeksi yang jauh cuaca yang lebih cerah dari the Fed. Di bawah Fed terburuk stress-test skenario, tingkat pengangguran AS lebih dari dua kali lipat menjadi 10 persen. Namun, bahkan dengan kerugian dalam skenario itu, bank agregat tingkat tinggi-kualitas modal masih akan menutupi 9,2% dari aset tertimbang menurut risiko, menurut the Fed. Yang jauh lebih baik dari 4,5 persen dari ambang batas regulator permintaan, dan merupakan peningkatan dari 8,4 persen common equity tier 1 (CET1) rasio modal dinilai tahun lalu. Analis mengatakan Citigroup Inc memiliki sebagian besar keuntungan atau kehilangan dalam tes stres. Pemegang saham terbesar keempat bank AS telah berteriak-teriak untuk manajemen untuk membeli kembali sahamnya yang diperdagangkan di bawah apa yang asetnya bernilai. Tetapi bank tidak bisa melakukannya tanpa Diberi persetujuan. Di bawah Fed pemeriksaan, Citi minimum CET1 rasio yang paling stres skenario adalah yang tertinggi di antara bank besar Wall Street, pada 9,7 persen. Citi sendiri analisis menunjukkan bahwa metrik sebesar 10 persen. The Fed penilaian menunjukkan lima bank terbesar - JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group Inc dan Morgan Stanley - memiliki minimal CET1 rasio antara 8.4 dan 9,4 persen. Dari mereka, Goldman Sachs telah terbesar optimisme kesenjangan dibandingkan dengan Makan ketika datang untuk skenario terburuk. Model yang dihasilkan 9,8% minimum CET1 rasio, 1.4 poin lebih baik dari the Fed. Wells Fargo metrik juga bernasib lebih baik di tes sendiri dari bawah Fed, dengan 0,8 titik. Sebaliknya, JPMorgan analisis muncul untuk menjadi lebih masam, dengan CET1 rasio datang 1.3 persentase poin di bawah the Fed. Bank of America adalah 0,7 dari titik yang lebih buruk. Bank-bank yang memutuskan untuk kembali rencana mereka hanya bisa membuat revisi ke bawah untuk jumlah modal yang mereka gunakan, yang berarti tim manajemen yang terlalu konservatif mungkin menyesal pengajuan mereka bahkan jika mereka lulus. "Jika ada kekecewaan minggu depan," kata Seiberg, "hal ini mungkin karena bank gagal untuk meminta cukup besar distribusi lebih dari itu adalah karena Federal Reserve itu terlalu sulit." (Pelaporan oleh Pete Schroeder di Washington dan David Henry di New York; Tambahan pelaporan oleh Patrick Rucker, Menulis oleh Lauren Tara LaCapra; Editing oleh Equity World Surabaya)
0 Comments
Leave a Reply. |
PT EQUITY WORLD
Equity World Futures Profil Perusahaan Equity World Archives
June 2022
Categories |